ベータ値一覧
日本市場(配当込みTOPIX)に対する上場全銘柄の個別銘柄ヒストリカルベータ値(β値)の一覧表です。
ベータ値以外に統計値も載せており、ベータ値の推定信頼性も確認できます。
また、 Bloomberg修正方式のベータや、財務レバレッジの効果を除いたアンレバードベータも表示されています。
表のソートでベータ値ランキングを作成できます。
ベータ計算に用いたリターンの推移、ベータ値のヒストリカル推移のグラフも表示できます。
毎週土曜日にデータ更新をします。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 規模 | RSQ | Beta | 下限95％ | 上限95％ | 修正Beta | ULBeta |
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項目説明
Beta： 回帰分析で求めたヒストリカルベータ値です。
指数は配当込みTOPIX、個別銘柄は権利修正済み配当込みリターンを使っています。
RSQ： 市場によって個別銘柄のリターンが説明できる割合を示しています。
９５％下限・上限：ベータ値の統計的な信頼性として、重要な数値です。
95%の確率で推定されたベータ値の真の値はこの範囲に入ります。
修正ベータ：ブルーム修正(Bloomberg修正ベータと同等)を採用しています。
修正ベータ＝2/3 × ベータ + 1/3
・統計誤差を勘案して推定されたベータ値を１.0に近づける
・ベータ値は時間の経過とともに、１.0に回帰する
という考え方からヒューリスティックに考案された修正法です。
この発展版としてベイズベータという修正法もあります。
ULBeta ：アンレバードベータ値、 財務レバレッジの効果を除いたベータ 値のことです。
ULBeta = Beta/(1+ (ネット有利子負債/時価総額)×(1-実効税率))
実行税率は30%としています。
ネット有利子負債は
有利子負債(リース負債含む)－(現金預金＋有価証券(流動資産))
時価総額は、優先株および自己株保有分を除いています。
ただし、銀行、保険はアンレバードベータを計算していません。
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